VAR-модели

Инновации и инвестиции

Андрей Полбин

О динамической взаимосвязи ВВП РФ и нефтяных цен в VAR-модели

На основе оценки модели векторной авторегрессии приведены эмпирические свидетельства в пользу того, что шоки цен на нефть порождали куполообразный отклик в динамике уровня ВВП и инвестиций. В результате влияние увеличения нефтяных цен на темпы прироста экономики РФ было положительным в краткосрочном периоде и отрицательным в среднесрочном периоде.



  • На основе методологии векторной авторегрессии получены оценки функций импульсного отклика ВВП и инвестиций РФ на шок нефтяных цен.
  • Приведены эмпирические свидетельства в пользу того, что шоки цен на нефть порождали куполообразный отклик в динамике уровня ВВП и инвестиций: влияние увеличения нефтяных цен на темпы прироста экономики РФ было положительным в краткосрочном периоде и отрицательным в среднесрочном периоде.
  • Эффект от перманентного 10-процентного увеличения нефтяных цен составлял примерно 1,2 % прироста ВВП через год после реализации шока.

Индикаторы рынка

Курсы валют: курс Доллара и Евро
Курс валют: курс Доллара и Евро